Портфель 55/35/10 с золотом, 1972–2025

Добавляем 10 % золота

Портфель из 55 % S&P 500, 35 % десятилетних облигаций и 10 % золота, ребалансируемый в конце каждого года. Каждый блок — один календарный год, уложенный в свой диапазон доходности 2 %. Меньшие цифры под каждой статистикой показывают ту же меру для каждого актива по отдельности. Наведите на блок, чтобы увидеть детали года.

10.3%
Средняя годовая доходность
S&P 50012.5%
10-летние облигации6.3%
Золото11.7%
Деньги (3-мес. вексели)4.5%
10.0%
Волатильность (годовая)
S&P 50017.0%
10-летние облигации9.8%
Золото27.3%
Деньги (3-мес. вексели)3.4%
-16.1%
Худший год · 2022
S&P 500-36.5% 2008
10-летние облигации-17.8% 2022
Золото-32.6% 1981
Деньги (3-мес. вексели)0.0% 2014
+28.8%
Лучший год · 1995
S&P 500+37.2% 1995
10-летние облигации+32.8% 1982
Золото+126.6% 1979
Деньги (3-мес. вексели)+14.0% 1981
Большинство летЛучший годХудший годСреднее
Среднее 10.3%0%202220081974200120021981199420181977201519731990200019872005197819841992200420112016199920071983198820062012201320141993199620092021201020172024197219802003202020231975197619972025198619911998197919892019198219851995-18%-14%-10%-6%-2%2%6%10%14%18%22%26%30%34%38%42%46%50%54%58%Годовая полная доходность, по диапазонам 2 % (каждый блок — один год)

Источник: годовые полные доходности S&P 500, десятилетних гособлигаций США, золота и трёхмесячных казначейских векселей, Aswath Damodaran, NYU Stern, 1972–2025, с ежегодной ребалансировкой. Среднее — среднее арифметическое годовых доходностей, волатильность — их стандартное отклонение. Одно историческое окно, не прогноз.